Better bollinger bands dennis mcnicholl

Melhores bandas de Bollinger. Boa notícia para os comerciantes de curto prazo: Ao alterar as equações de banda de negociação, suas bandas de Bollinger não vai mais deserto você quando uma tendência está se formando. O objetivo original de John Bollingers bandas de negociação foi a de formar um envelope em torno de uma série de ações ou preços futuros para agir como um medidor de volatilidade nas excursões de preços subjacentes mercados. No entanto, durante uma tendência as bandas originais Bollinger muitas vezes não conseguem acompanhar o preço de perto o suficiente para usá-los para qualquer análise significativa. Duas razões para o problema de rastreamento são que a banda central de Bollinger se afasta do centro da série de preços e as duas faixas externas de Bollinger, que formam o envelope, deslocam-se para fora de tal forma que o envelope perde sua utilidade como um medidor de volatilidade . Isso também acontece quando o mercado faz um movimento explosivo em qualquer direção. Para os iniciantes (abaixo) mostra uma amostra de uma série de tempo simulado que é estacionária na média, mas tem uma variação lentamente crescente. O desempenho original das bandas de Bollinger aqui pode ser descrito como: A banda central (linha verde) permanece posicionada corretamente virtualmente sobre a média da série de tempo ou o valor esperado (linha preta). Portanto, com o movimento de preços estacionários, a banda central original é um estimador imparcial efetivo da média das séries de preços. As faixas externas formam um envelope eficaz em torno da série de preços. Cada banda externa é mantida a uma distância de dois desvios padrão da amostra da banda central. Como não há nenhum outliers grande neste exemplo, as bandas originais se ajustam bem a um desvio padrão que muda lentamente. Mas porque o desvio padrão da população da série de preços (linha azul) em torno da média (linha preta), neste caso, na verdade é 3, menos do que o nosso 8.28, as bandas externas de Bollinger original são inúteis como um envelope de volatilidade neste caso. Onde (alfa) a constante de alisamento, 0 Em Um ajuste melhor (página 39), o deslocamento de banda central (AB) é corrigido, o estimador de banda central está rastreando mais de perto a média da série de preços e as bandas externas agora funcionam corretamente durante Toda a tendência ascendente. No entanto, a correção do deslocamento da banda central não irá cuidar de todas as deficiências inerentes à metodologia de banda Bollinger original. Ainda solto (página 39) mostra que um movimento ou tendência de grande preço pode fazer com que as bandas externas de Bollinger originais se abaulem para toda a largura da janela de amostra em movimento. Isso também irá tornar as bandas inútil para uma quantidade considerável de tempo. Aperte-o acima (acima) mostra essa mudança bastante dramática, que é semelhante à mudança de Quando a tendência para A melhor ajuste para a banda central. O indicador de volatilidade da banda de Bollinger em torno da série de preços continua a funcionar corretamente durante períodos de fortes tendências e períodos de grandes movimentos de preços. FM Dennis McNicholl é um comerciante e analista técnico. Ele pode ser alcançado através mcnichollmindspring. Copyright Oster Communications, Inc. Oct 1998 Oferecido pela ProQuest Information and Learning Company. Todos os direitos reservados Bibliografia para Bandas de Melhor Bollinger Ver mais números: Agosto de 1998, Setembro de 1998, Novembro de 1998 McNicholl, Dennis Better Bollinger bands. Futuros. Oct 1998. FindArticles. 17 de julho de 2008. Melhores bandas de Bollinger Futuros Encontrar artigos no BNET Continuação da página 1. Anterior - 1 - 2 Artigos em outubro de emissão de 1998 de Futuros Oh não percebeu que, como eles traçaram o mesmo quando eu olhei para ele. Terá de voltar. Mas ambos precisam ser aprimorados para que eles cruzem em a) como eles fazem - usando em close como uma configuração opcional. (E como eu disse anteriormente, usando BBB também seria ótimo.) (Eu ainda quero comparar para keltner bandas ATR STARC etc, mas BBB parece muito bom eu pensei) Alguém pode converter as bandas fracionárias Fracções Banda - MQL4 Code Base em normalizado OsciladorLike no caso de bandas de Bollinger na imagem abaixo Indicador BB - MQL4 Code Base Muito obrigado.