O rácio entre a variação de preço de uma opção ea variação de preço do activo subjacente. Também chamado de taxa de hedge. Aplica-se a produtos derivados. Para uma opção de compra em um estoque, um delta de 0,50 significa que para cada 1,00 que o estoque sobe, o preço da opção sobe em 0,50. Como opções perto de expiração. Os contratos de opção de compra em dinheiro se aproximam de um delta de 1,0, enquanto que as opções de venda em dinheiro se aproximam de um delta de -1. Ver: relação de cobertura. Hedge neutro. Deltas de chamada variam de 0,00 a 1,00 ponha deltas variam de 0,00 a -1,00. Se o delta de chamada for 0,69, o delta de put é -0,31 (call delta menos 1 é igual a delta 0,69 -1 -0,31). A alteração no preço de uma opção que resulta de uma alteração de um ponto no preço da ação subjacente. Por exemplo, um delta de 0,5 indica que a opção aumentará em preço em 1/2 ponto (50) para cada aumento de 1 ponto (1) no preço do estoque subjacente. Opções de chamada têm deltas positivas opções de venda têm deltas negativos. A relação entre um preço de opções e o preço do contrato subjacente de ações ou futuros é chamada de delta. Se o delta for 1, por exemplo, a relação dos preços é de 1 para 1. Isso significa que há uma mudança no preço da opção para cada mudança no preço do instrumento subjacente. Com uma opção de compra, um aumento no preço de um instrumento subjacente normalmente resulta em um aumento no preço da opção. Um aumento no preço das opções de venda é normalmente desencadeado por uma diminuição no preço do instrumento subjacente, uma vez que os investidores compram opções de venda esperando que seu preço caia. Ligação a esta página: Tempo Real após Horas Pré-Mercado Notícias Resumo das Cotações Resumo Citação Gráficos Interactivos Predefinição Tenha em atenção que, uma vez efectuada a sua selecção, esta será aplicada a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você veio esperar de nós. O que é Delta Delta é a relação que compara a mudança no preço do ativo subjacente à mudança correspondente no preço de um derivado. Por exemplo, se uma opção de ações tiver um valor delta de 0,65, isso significa que se o estoque subjacente aumentar em 1, a opção aumentará 0,65, tudo igual. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Os valores Delta Delta podem ser positivos ou negativos dependendo do tipo de opção. Por exemplo, o delta para uma opção de chamada sempre varia de 0 a 1, porque como o ativo subjacente aumenta no preço, as opções de compra aumentam no preço. Os deltas de opção de colocação sempre variam de -1 a 0, pois à medida que a segurança subjacente aumenta, o valor das opções de venda diminui. Por exemplo, se uma opção de venda tiver um delta de -0,33, se o preço do ativo subjacente aumentar em 1, o preço da opção de venda diminuirá em 0,33. Na prática, o software computacional auxilia cálculos rápidos. Tecnicamente, o valor das opções delta é a primeira derivada do valor da opção em relação ao preço dos títulos subjacentes. A Delta é frequentemente utilizada por profissionais de investimento e comerciantes para estratégias de cobertura. Delta Comportamento Exemplos Delta é uma estatística importante para calcular como é um dos principais motivos opção preços mover a maneira que eles fazem. O comportamento da chamada e opção de venda delta é altamente previsível e é muito útil para gestores de carteira, comerciantes e investidores individuais. O comportamento do delta da opção da chamada depende se a opção está in-the-money, significando que a posição é atualmente rentável, no-o-dinheiro, significando o preço de exercício das opções atualmente é igual ao preço subjacente das ações, ou out-of-the-money, O que significa que a opção não é rentável no momento. As opções de compra dentro do dinheiro se aproximam de 1 à medida que a expiração se aproxima. As opções de chamada em dinheiro normalmente têm um delta de 0,5 eo delta de opções de chamadas fora do dinheiro se aproxima de 0 à medida que expira. Quanto mais profundo for o dinheiro da opção de compra, mais próximo estará o delta de 1, e mais a opção se comportará como o ativo subjacente. Os comportamentos de delta de opção de opção também dependem de se a opção está dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro e são o oposto das opções de compra. As opções de venda em dinheiro se aproximam de -1 à medida que a expiração se aproxima. As opções de venda at-the-money normalmente têm um delta de -0,5, eo delta de opções de venda out-of-the-money se aproxima de 0 como aproximações de expiração. Quanto mais profundo o dinheiro da opção de venda, mais próximo o delta será -1.
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